岩波講座現代数学の基礎  9

青本和彦 ほか編

確率微分方程式は、ひとことでいえばランダムな揺らぎをもつ常微分方程式であり、偶然が支配する現象の記述に用いられる。本書では、確率微分方程式と数学の諸分野あるいは物理・工学・経済などとの関わりが理解できるように、簡単な例を提示する。また、数学以外の分野を学ぶ読者にも、数学の基礎知識(例えば測度論)については付録で補えるよう配慮をした。本書の前半では測度論的確率論の骨格を述べ、マルチンゲールについて解説する。後半では確率積分の定義を与え、それによって確率微分方程式を導入し、その基本的な性質について述べる。さらに発展的話題として確率偏微分方程式を取り上げる。岩波講座「現代数学の基礎」からの単行本化。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 第1章 はじめに
  • 第2章 Brown運動
  • 第3章 マルチンゲール
  • 第4章 確率積分
  • 第5章 確率微分方程式
  • 第6章 無限次元確率微分方程式
  • 付録

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 岩波講座現代数学の基礎
著作者等 舟木 直久
書名ヨミ イワナミ コウザ ゲンダイ スウガク ノ キソ
書名別名 確率微分方程式
巻冊次 9
出版元 岩波書店
刊行年月 1997.2
ページ数 185p
大きさ 21cm
NCID BA7234096X
BN15799858
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全国書誌番号
97037182
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本

掲載作品

著作名 著作者名
確率微分方程式 舟木 直久
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