日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析

刈屋武昭 ほか編著

[目次]

• ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性(ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説
• 株価収益率の変動特性-基本統計量の分析
• 曜日効果
• 基本統計量の要約)
• 標本自己相関係数による変動分析(時系列モデルと自己相関係数
• 株価収益率プロセスの非独立性
• 株価収益率プロセスの非線形性
• 日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ)
• 非線形分散変動モデルと基準化収益率(Taylorモデル
• 基準化収益率の定義
• 基準化収益率の妥当性
• 基準化収率益とその自己相関)
• ランダム・ウォーク仮説の検証(はじめに
• 仮説検定の考え方
• ランダム・ウォーク仮説の検定統計量
• ランダム・ウォーク仮説の検定結果
• Taylorのアメリカの実証結果との比較
• 日本の市場についての実証研究との比較
• 検定結果の要約表)
• 補論A ARMA(p,q)モデルの特性と最適予測量
• 補論B 過剰反応仮説検定統計量の導出
• 日本の株価変動 実証結果表

「BOOKデータベース」より