日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析

刈屋武昭 ほか編著

日本の株価変動の特性と予測可能性の検証!東証第1部240銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化!オプション戦略で利用可能。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性(ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説
  • 株価収益率の変動特性-基本統計量の分析
  • 曜日効果
  • 基本統計量の要約)
  • 標本自己相関係数による変動分析(時系列モデルと自己相関係数
  • 株価収益率プロセスの非独立性
  • 株価収益率プロセスの非線形性
  • 日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ)
  • 非線形分散変動モデルと基準化収益率(Taylorモデル
  • 基準化収益率の定義
  • 基準化収益率の妥当性
  • 基準化収率益とその自己相関)
  • ランダム・ウォーク仮説の検証(はじめに
  • 仮説検定の考え方
  • ランダム・ウォーク仮説の検定統計量
  • ランダム・ウォーク仮説の検定結果
  • Taylorのアメリカの実証結果との比較
  • 日本の市場についての実証研究との比較
  • 検定結果の要約表)
  • 補論A ARMA(p,q)モデルの特性と最適予測量
  • 補論B 過剰反応仮説検定統計量の導出
  • 日本の株価変動 実証結果表

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析
著作者等 丸 淳子
佃 良彦
刈屋 武昭
書名ヨミ ニホン ノ カブカ ヘンドウ
出版元 東洋経済新報社
刊行年月 1989.8
ページ数 176p
大きさ 22cm
ISBN 449273094X
NCID BN03714279
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
89052327
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本
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