債券ポートフォリオの基礎と戦略

H.ギフォード・フォング, フランク・J.ファボツィ 著 ; 大沢和人 編訳

[目次]

• 確定利付証券とポートフォリオの特性
• ポートフォリオの制約
• アセット・アロケーションの策定
• パッシブ戦略とインデクシング
• イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
• アクティブ戦略とオプティマイゼーション
• 先物とオプション契約
• インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
• 付録(数学的計画法
• アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク
• アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用
• ターム・ストラクチャー分析
• リスク・イミュナイゼーション計測の導き方)

「BOOKデータベース」より