株式オプション

大村敬一, 清水正俊 共著

株式オプション取引は、ブラック=ショールズ・モデルという理論的基盤を得て初めて急発展の素地が整えられたといっても過言ではない。新しい金融取引の開始にあたり、これほどまでに理論と現実が緊密に結びついている例は希有である。本書においては、株式オプションの制度面、実務面のみならず、オプション理論の説明に多くの紙幅を割いた。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 第1章 株式オプション取引とは
  • 第2章 株式オプション市場
  • 第3章 株式オプションの基本的ストラテジィ
  • 第4章 株式オプションの価格-オプション・プレミアム
  • 第5章 オプション価格決定モデル-2項過程を使った説明
  • 第6章 ブラック=ショールズ・モデル
  • 第7章 オプションの実証研究
  • 第8章 オプション投資戦略
  • 第9章 株価指数オプション取引
  • 第10章 公共の利益と株式オプション取引

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 株式オプション
著作者等 大村 敬一
清水 正俊
書名ヨミ カブシキ オプション
出版元 金融財政事情研究会
刊行年月 1987.8
ページ数 401p
大きさ 22cm
NCID BN01314553
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全国書誌番号
87053438
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言語 日本語
出版国 日本
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