ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ

藤田岳彦 著

[目次]

  • ランダムウォークの定義と"red and black"
  • コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
  • 基本離散分布と初到達時間分布
  • 母関数とランダムウォーク
  • 条件付期待値と公平な賭け方
  • いろいろなマルチンゲール表現定理
  • 離散確率解析
  • ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
  • 確率差分方程式
  • 期待値と無裁定
  • 無裁定とマルチンゲール
  • 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
  • 再生性と確率・期待値の計算
  • 逆正弦法則
  • ランダムウォークの局所時間,レヴィの定理
  • ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
  • ランダムウォークと分枝過程,離散レイ-ナイトの定理
  • ランダムウォークからブラウン運動へ

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ
著作者等 藤田 岳彦
書名ヨミ ランダム ウォーク ト カクリツ カイセキ : ギャンブル カラ スウリ ファイナンス エ
シリーズ名 日評数学選書
出版元 日本評論社
刊行年月 2008.5
ページ数 291p
大きさ 22cm
ISBN 978-4-535-60145-1
NCID BA85776028
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
21425439
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本
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