ゲームとしての確率とファイナンス

G.シェイファー, V.ウォフク 著 ; 竹内啓, 公文雅之 訳

確率論の基礎づけに必須の測度論を用いずに、コイン裏表当てをはじめとしたさまざまな「ゲーム」の考察から、大数法則、Black-Scholes公式など、確率論や金融工学の諸定理が導かれる。確率の起源である「賭け」の数理に新たな息吹をふきこんだ議論は基礎から応用まで有意義な発展の可能性を秘めている。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 序論 ゲームとしての確率とファイナンス
  • 第1部 測度なしの確率(歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組
  • 有界な大数の強法則
  • Kolmogorovの大数の強法則
  • 弱法則
  • Lindebergの定理
  • 確率ゲームの一般性)
  • 第2部 確率なしのファイナンス(ファイナンスにおけるゲーム論的確率
  • 離散時間でのオプション価格付けのゲーム
  • 連続時間でのオプション価格付けのゲーム
  • ゲーム論的価格付けの一般性
  • アメリカ型オプションに対するゲーム
  • 拡散過程に対するゲーム
  • ゲーム論的効率市場仮説)

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 ゲームとしての確率とファイナンス
著作者等 Shafer, Glenn
Vovk, Vladimir
公文 雅之
竹内 啓
ウォフク ウラジミール
シェイファー グレン
書名ヨミ ゲーム ト シテノ カクリツ ト ファイナンス
書名別名 Probability and finance. (抄訳)

Gemu to shiteno kakuritsu to fainansu
出版元 岩波書店
刊行年月 2006.7
ページ数 429p
大きさ 22cm
ISBN 4000053213
NCID BA77865530
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全国書誌番号
21096797
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
原文言語 英語
出版国 日本
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