数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル

T.ビョルク 著 ; 前川功一 訳

[目次]

  • 2項モデル
  • より一般的な1期間モデル
  • 確率積分
  • 微分方程式
  • ポートフォリオ・ダイナミクス
  • 裁定価格
  • 完備性とヘッジング
  • パリティ関係とデルタ・ヘッジ
  • 多次元モデル:古典的アプローチ
  • 非完備市場
  • 配当
  • 通貨デリバティブ
  • 債権と利子率
  • 短期金利モデル
  • 短期金利のマルチンげール・モデル
  • 先渡しレート・モデル
  • ニューメレールの変更
  • 先渡しと先物

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル
著作者等 Björk, Tomas
前川 功一
Bj¨ork Tomas
ビョルク トマス
書名ヨミ スウリ ファイナンス ノ キソ : レンゾク ジカン モデル
書名別名 Arbitrage theory in continuous time. (2nd ed.,抄訳)
シリーズ名 ファイナンス・ライブラリー 9
出版元 朝倉書店
刊行年月 2006.1
ページ数 289p
大きさ 22cm
ISBN 4254295391
NCID BA75305863
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
20980536
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
原文言語 英語
出版国 日本
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