Stochastic calculus of variations in mathematical finance

Paul Malliavin, Anton Thalmaier

Highly esteemed author Topics covered are relevant and timely

「Nielsen BookData」より

[目次]

  • Gaussian stochastic calculus of variations.- Pathwise propagation of Greeks in complete elliptic markets.- Market equilibrium and price-volatility feedback rate.- Multivariate conditioning and regularity of laws.- Non-elliptic markets and instability in HJM models.- Insider trading.- Rates of weak convergence and distribution theory on Gaussian spaces.-Fourier series method for the measurement of historical volatilities.

「Nielsen BookData」より

この本の情報

書名 Stochastic calculus of variations in mathematical finance
著作者等 Malliavin, Paul
Thalmaier Anton
Thalmaier A.
シリーズ名 Springer finance
出版元 Springer
刊行年月 c2006
ページ数 xi, 142 p.
大きさ 24 cm
ISBN 3540434313
NCID BA74246565
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言語 英語
出版国 ドイツ
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