時系列解析入門

北川源四郎 著

時系列データとは、気温や地震といった自然現象にまつわる情報や、株価や為替などの経済指標のように、時間とともに変動する現象の記録である。本書では、代表的な時系列モデリングとその解析法をとりあげる。とくに、データの特徴をうまくとらえ表現するためのモデルのたて方について丁寧に解説する。また、各章末に設問を設け、時系列解析モデルの本質的理解とその実践的応用に役立つよう配慮した。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 時系列データの解析とその準備
  • 共分散関数
  • スペクトルとピリオドグラム
  • モデリング
  • 最小二乗法
  • ARMAモデルによる時系列の解析
  • ARモデルの推定
  • 局所定常ARモデル
  • 状態空間モデルによる時系列の解析
  • ARMAモデルの推定
  • トレンドの推定
  • 季節調整モデル
  • 時変係数ARモデル
  • 非ガウス型モデル
  • モンテカルロ・フィルタ
  • シミュレーション

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 時系列解析入門
著作者等 北川 源四郎
書名ヨミ ジケイレツ カイセキ ニュウモン
出版元 岩波書店
刊行年月 2005.2
ページ数 265p
大きさ 21cm
ISBN 4000054554
NCID BA7114473X
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
20753208
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本
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