エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理

レス・クルーロー, クリス・ストリックランド 著 ; 山木要一 訳

本書の主要目的は、エネルギーデリバティブの価格設定とリスク管理に関するアプローチを出来る限り多く取り上げ、各モデルについての議論を深め、それぞれが互いにどう関係づけられるかを示すことにある。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 第1章 序章:エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念
  • 第2章 スポット価格
  • 第3章 エネルギー市場のボラティリティ推定
  • 第4章 エネルギーのフォワードカーブ
  • 第5章 エネルギーデリバティブの構造と適用
  • 第6章 スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定
  • 第7章 スポット価格モデル:経路依存型とアメリカン・オプション
  • 第8章 フォワードカーブモデル
  • 第9章 エネルギーデリバティブのリスク管理
  • 第10章 バリュー・アット・リスク
  • 第11章 エネルギー市場の信用リスク

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理
著作者等 Clewlow, Les
Strickland, Chris
山木 要一
ストリックランド クリス
クルーロー レス
書名ヨミ エネルギー デリバティブ : プライシング ト リスク カンリ
書名別名 Energy derivatives pricing and risk management
シリーズ名 金融職人技シリーズ no.41
出版元 シグマベイスキャピタル
刊行年月 2004.2
ページ数 325p
大きさ 22cm
ISBN 4916106725
NCID BA66320800
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全国書誌番号
20683532
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言語 日本語
原文言語 英語
出版国 日本
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