エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理

レス・クルーロー, クリス・ストリックランド 著 ; 山木要一 訳

[目次]

• 第1章 序章:エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念
• 第2章 スポット価格
• 第3章 エネルギー市場のボラティリティ推定
• 第4章 エネルギーのフォワードカーブ
• 第5章 エネルギーデリバティブの構造と適用
• 第6章 スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定
• 第7章 スポット価格モデル:経路依存型とアメリカン・オプション
• 第8章 フォワードカーブモデル
• 第9章 エネルギーデリバティブのリスク管理
• 第10章 バリュー・アット・リスク
• 第11章 エネルギー市場の信用リスク

「BOOKデータベース」より