ブラック・ショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門

小林道正 著

本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 1 株価の変動とブラウン運動(株価の変動とブラウン運動との出会い
  • 株価の変動とランダムウォーク ほか)
  • 2 確率積分(スチィルチェス積分
  • ブラウン運動B(t,w)の確率積分の導入 ほか)
  • 3 伊藤の公式(微積分の復習
  • 伊藤の公式の導入 ほか)
  • 4 確率微分方程式(微分方程式の復習
  • 確率微分方程式の意味 ほか)
  • 5 オプションとブラック・ショールズモデル(オプション
  • ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか)

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 ブラック・ショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門
著作者等 小林 道正
書名ヨミ ブラック ショールズ ト カクリツ ビブン ホウテイシキ : ファイナンシャル ビブン セキブン ニュウモン
書名別名 Burakku shoruzu to kakuritsu bibun hoteishiki
シリーズ名 ファイナンス数学基礎講座 6
出版元 朝倉書店
刊行年月 2003.12
ページ数 182p
大きさ 21cm
ISBN 425429526X
NCID BA64982881
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全国書誌番号
20539530
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言語 日本語
出版国 日本
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