リスクとデリバティブ : ビジネス金融工学入門

西村寿夫 著

金融工学の理解にはどうしても数学的な基礎知識は必要である。本書は章が進むに従って数式が徐々にふえてくるので、なるべく最後までお読みいただくために、巻末に数学編として金融工学に必要な数学の知識をひととおりざっとおさらいをしている。本文でもできるだけ参照先を示すことで数学的にも理解が深まるようにしている。本書前半ではあまり数式は使わずに2項モデルという簡単な図を用いてリスクの概念の理解を深めることをめざした。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 基礎編(証券価格の計算
  • 2項モデルによるリスク概念(離散モデル)
  • ブラック=ショールズモデル(連続モデル))
  • 応用編(リスクの市場価格
  • さまざまなデリバティブ商品
  • シミュレーション)
  • 数学編(数学のつまみ食い?
  • 関数のはなし
  • 確率・統計のはなし
  • 微分・積分のはなし
  • 行列のはなし)

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 リスクとデリバティブ : ビジネス金融工学入門
著作者等 西村 寿夫
書名ヨミ リスク ト デリバティブ : ビジネス キンユウ コウガク ニュウモン
書名別名 Risuku to deribatibu
出版元 中央経済社
刊行年月 2003.12
ページ数 256p
大きさ 21cm
ISBN 4502650404
NCID BA6473445X
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全国書誌番号
20525400
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言語 日本語
出版国 日本
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