デリバティブと確率 : 2項モデルからブラック・ショールズへ

小林道正 著

[目次]

• 1 1期間モデルによるオプションの価格(コールオプションの金利なし1期間2項モデル
• コールオプションの金利あり1期間2項モデル ほか)
• 2 多期間2項モデル(2期間2項モデル
• n期間2項モデル ほか)
• 3 多期間2項モデルからブラック・ショールズ式へ(期間を細かくした場合のオプション価格式
• ブラック・ショールズ式へ)
• 4 数学のまとめ(確率と相対頻度
• 期待値と相対頻度 ほか)

「BOOKデータベース」より