債権分析の理論と実践 : デリバティブとリスク管理

ブルース・タックマン 著 ; 鈴木琢也, 藤井憲, 望月衛 訳

[目次]

• 第1部 普通債の相対価格評価(債券価格と割引ファクター
• 債券価格と金利(スポットレートとフォワードレート) ほか)
• 第2部 金利派生商品の相対価格評価(デリバティブの無裁定価格評価、基礎編
• リスクニュートラル価格評価 ほか)
• 第3部 価格変動性(価格と金利の関係とその導関数
• 価格変動性指標 ほか)
• 第4部 応用(フォワード契約・先物契約
• フローターおよびインバースフローター ほか)

「BOOKデータベース」より