時系列解析の方法

尾崎統, 北川源四郎 編

マクロ経済変数や株価、為替レートなどの金融・経済データ、気温や気圧などの気象データ、地震記録などの地球・宇宙科学のデータ、脳波や心電図などの医学・生物データなど、われわれをとりまく実世界の現象から得られたデータはすべて不確定性を伴い、しかも互いに影響を及ぼし合いながら、ダイナミックに変動している。このようなダイナミックな現象を解明し、さらにその将来の変動を予測・制御しようとするのが時系列解析である。本書では、さまざまな時系列モデル、情報量規準、ベイズモデルの方法などについて最近の手法までを含め、簡潔な説明を行っている。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 1 序論
  • 2 確率論的な基礎
  • 3 確率過程の基礎概念
  • 4 線形システムとフーリエ解析
  • 5 スペクトル推定
  • 6 予測とARモデル
  • 7 ARMAモデルとスペクトル
  • 8 統計的モデル構成とAIC
  • 9 カルマンフィルター
  • 10 多変量時系列モデル
  • 11 フィードバックシステムの解析
  • 12 統計的制御
  • 13 ベイズモデル-非定常モデル
  • 14 非線形モデル
  • 15 点過程モデル

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 時系列解析の方法
著作者等 北川 源四郎
尾崎 統
赤池 弘次
書名ヨミ ジケイレツ カイセキ ノ ホウホウ
シリーズ名 統計科学選書 / 赤池弘次 監修 5
出版元 朝倉書店
刊行年月 1998.9
ページ数 185p
大きさ 21cm
ISBN 4254125852
NCID BA37891193
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全国書誌番号
99035170
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言語 日本語
出版国 日本
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