ファイナンスのための計量分析

John Y.Campbell, Andrew W.Lo, A.Craig MacKinlay 著 ; 祝迫得夫 ほか訳

[目次]

  • 第1章 イントロダクション
  • 第2章 資産収益率の予測可能性
  • 第3章 マーケット・マイクロストラクチャー
  • 第4章 イベント・スタディ分析
  • 第5章 資本資産価格モデル(CAPM)
  • 第6章 マルチファクターの価格モデル
  • 第7章 現在価値(Present‐Value)関係
  • 第8章 多期間均衡モデル
  • 第9章 派生証券の価格評価モデル
  • 第10章 確定利付債券
  • 第11章 期間構造モデル
  • 第12章 金融データにおける非線形性

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 ファイナンスのための計量分析
著作者等 Campbell, John Y
Lo, Andrew W.
Lo, Andrew Wen-Chuan
MacKinlay, Archie Craig
中村 信弘
和田 賢治
大橋 和彦
本多 俊毅
祝迫 得夫
Mackinlay A.Craig
Lo Andrew W.
書名ヨミ ファイナンス ノ タメノ ケイリョウ ブンセキ
書名別名 The econometrics of financial markets

Fainansu no tameno keiryo bunseki
出版元 共立
刊行年月 2003.9
ページ数 634p
大きさ 23cm
ISBN 4320017404
NCID BA63689473
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
20479304
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
原文言語 英語
出版国 日本
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