Foundations of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces

Kiyosi Itô

A systematic, self-contained treatment of the theory of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces. Included is a discussion of Schwartz spaces of distributions in relation to probability theory and infinite dimensional stochastic analysis, as well as the random variables and stochastic processes that take values in infinite dimensional spaces.

「Nielsen BookData」より

[目次]

  • Multi-Hilbertian spaces and their dual spaces
  • Infinite dimensional random variables and stochastic processes
  • Infinite dimensional stochastic differential equations.

「Nielsen BookData」より

この本の情報

書名 Foundations of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces
著作者等 伊藤 清
Rozier Ron
Ito Kiyosi
シリーズ名 CBMS-NSF regional conference series in applied mathematics
出版元 Society for Industrial and Applied Mathematics
刊行年月 1984
ページ数 ix, 70 p.
大きさ 25 cm
ISBN 0898711932
NCID BA00022914
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言語 英語
出版国 アメリカ合衆国
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