Monte Carlo methods in financial engineering

Paul Glasserman

From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis

「Nielsen BookData」より

[目次]

  • Foundations.- Generating Random Numbers and Random Variables.- Generating Sample Paths.- Variance Reduction Techniques.- Quasi-Monte Carlo Methods.- Discretization Methods.- Estimating Sensitivities.- Pricing American Options.- Applications in Risk Management.- Appendices.

「Nielsen BookData」より

この本の情報

書名 Monte Carlo methods in financial engineering
著作者等 Glasserman, Paul
シリーズ名 Applications of mathematics
出版元 Springer
刊行年月 c2004
ページ数 xiii, 596 p.
大きさ 25 cm
ISBN 0387004513
NCID BA63791221
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言語 英語
出版国 アメリカ合衆国
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