債券分析の理論と実践

ブルース・タックマン 著 ; 四塚利樹, 森田洋 訳

[目次]

  • 第1部 固定利付債の相対的価格評価(債券価格、割引ファクターと裁定取引
  • 債券価格、スポット・レートとフォワード・レート ほか)
  • 第2部 債券価格の感応度指標とヘッジング(単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
  • イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標 ほか)
  • 第3部 期間構造モデル(期間構造モデル構築のサイエンス
  • 短期金利プロセスと期間構造の形状 ほか)
  • 第4部 金利派生商品(レポ取引
  • 先渡契約 ほか)

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 債券分析の理論と実践
著作者等 Tuckman, Bruce
四塚 利樹
森田 洋
タックマン ブルース
書名ヨミ サイケン ブンセキ ノ リロン ト ジッセン
書名別名 FIXED INCOME SECURITIES

Saiken bunseki no riron to jissen
出版元 東洋経済新報社
刊行年月 2012.10
版表示 改訂版.
ページ数 531p
大きさ 22cm
ISBN 978-4-492-71182-8
NCID BB10362392
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
22157008
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
原文言語 英語
出版国 日本
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