XVAモデルの理論と実務

土屋修 著

ポストCVAのデリバティブ・プライシング。標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算の理解およびモデルの実装が可能に。評価調整に関する理論と実務を体系的に学習し基礎力を底上げすることで、今後、規制・会計・取引慣行等に係る外的変化が生じた場合にも、新たに必要となる技術・理論をスムーズに習得できる。

「BOOKデータベース」より

[目次]

  • 第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
  • 第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
  • 第3章 CVAモデルの概略
  • 第4章 CVAモデルの実際
  • 第5章 Hull‐WhiteモデルによるCVAモデルの構成
  • 第6章 CVAモデルにおける数値計算法
  • 第7章 商品に依存する問題
  • 第8章 FVAおよびDVAについて
  • 第9章 より発展した話題
  • 第10章 結論と議論
  • 金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

「BOOKデータベース」より

この本の情報

書名 XVAモデルの理論と実務
著作者等 土屋 修
書名ヨミ エックスヴイエー モデル ノ リロン ト ジツム
出版元 金融財政事情研究会 : きんざい
刊行年月 2016.8
ページ数 217p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-322-12889-5
NCID BB2205848X
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全国書誌番号
22776344
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言語 日本語
出版国 日本
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